ASSIS, C. A. S.; MACHADO, E. J.; PEREIRA, A. C. M.; CARRANO, E. G. Hybrid deep learning approach for financial time series classification. Revista Brasileira de Computação Aplicada, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 54-63, 2018. DOI: 10.5335/rbca.v10i2.7904. Disponível em: https://seer.upf.br/index.php/rbca/article/view/7904. Acesso em: 22 maio. 2025.